Estymacja sekwencyjna to dział analizy sekwencyjnej, który wchodzi w skład metod wnioskowania statystycznego. Jest zbiorem metod pozwalających na ustalenie wielkości próby w trakcie jej pobierania i jednocześnie podaje metodę uogólniania wyników badania na nieznaną postać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji. Wyrażenie nieznana postać jest kluczem do odróżnienia estymacji sekwencyjnej od drugiego działu analizy sekwencyjnej, jakim jest sekwencyjna weryfikacja hipotez statystycznych, w którym najpierw stawiamy przypuszczenia (hipotezy statystyczne) na temat rozkładu, a następnie sprawdzamy ich poprawność (weryfikujemy hipotezę statystyczną) sekwencyjnie pobierając próbę losową.
Analiza sekwencyjna jest również częścią teorii decyzji.
Literatura Abraham Wald, Sequential Analysis, 1947 Thomas S. Ferguson, Mathematical statistics: A decision theoretic approach. Probability and Mathematical Statistics, Vol. 1, xi+396 pp., Academic Press, New York-London 1967 Stanisław Trybuła, Sequential estimation in processes with independent increments, Diss. Math. 60, 49 p. (1968).
Zobacz też estymator estymacja punktowa estymacja przedziałowa przedział ufności weryfikacja hipotez statystycznych przegląd zagadnień z zakresu statystyki
Kategoria:Teoria decyzji Kategoria:Teoria estymacji