W latach 2006–2015 występowała w cyklu To właśnie Anglia, składającym się z filmu kinowego pod takim właśnie tytułem, a także późniejszych miniseriali To właśnie Anglia`86, 88 i 90. Rola w odsłonie cyklu rozgrywającej się w 1986 roku przyniosła jej Nagrodę Telewizyjną Akademii Brytyjskiej w kategorii najlepsza aktorka, a także nagrodę Królewskiego Towarzystwa Telewizyjnego w analogicznej kategorii. Rok później była ponownie nominowana do tej nagrody za swój występ w To właśnie Anglia '88. W 2008 wystąpiła w filmie Mądrość i seks, debiucie reżyserskim Madonny.
W 2012 r. otrzymała rolę w serialu kryminalnym Line of Duty, z którym związana jest do dzisiaj. W 2015 r. została za tę rolę po raz trzeci w karierze wyróżniona nominacją do Nagrody Telewizyjnej BAFTA. W 2013 r. zagrała w filmie Koliber, gdzie wystąpiła wspólnie m.in. z Agatą Buzek. Z kolei w 2016 zagrała główną rolę kobiecą w miniserialu BBC opartym na powieści Josepha Conrada Tajny agent. W 2018 zadebiutowała jako prezenterka telewizyjna, występując w serialu dokumentalnym BBC, poświęconym roli muzyki w łagodzeniu skutków demencji.
W roku 2010 McClure wystąpiła w teledysku do piosenki She Said rapera Plan B.