W swoim osobistym dzienniku aktorka przyznała, że historia o Petsamo była fikcją.
W dzieciństwie Nurmi przeniosła się z rodziną z Massachusetts do Ashtabuli w stanie Ohio, a następnie do Astorii w stanie Oregon, miasta na wybrzeżu Pacyfiku, gdzie mieszkała liczna społeczność fińska. Jej ojciec pracował jako wykładowca i redaktor, a matka, aby wspomóc rodzinę, podejmowała się pracy dziennikarskiej i tłumaczeń.
Jej dzieciństwo przypadło na okres Wielkiego Kryzysu. Wspominała, że często nosiła znoszone ubrania, co sprawiało, że rówieśnicy postrzegali ją jako dziecko z ubogiej rodziny. Miała trudności w nawiązywaniu relacji, a jej nietypowe poczucie humoru bywało obiektem drwin. Miano ją między innymi przezywać „Frankenfuther”.
Jej relacje rodzinne były skomplikowane, zwłaszcza z matką, która nie akceptowała jej zainteresowań. Szczególnie zirytowała ją wypowiedź Maili, która twierdziła, że podczas słynnej audycji radiowej Orsona Wellesa odniosła wrażenie, iż przemawia on bezpośrednio do niej. Matka nie pochwalała także jej zamiłowania do komiksów, które stanowiły istotny element tożsamości dzieczyny. Maila szczególnie ceniła postać Lady Dragon z serii Terry and the Pirates – smukłej brunetki, femme fatale i antagonistki głównego bohatera.