W 1934 roku pełnił służbę w pułku KOP „Głębokie”Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 180.. W 1935 roku ukończył kurs dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, a w następnym roku awansował na kapitana. W latach 1936–1939 pełnił służbę w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie na stanowisku wykładowcy wyszkolenia strzeleckiego i broniRyszard Rybka, Kamil Stepan, Rocznik Oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego tom 29, Fundacja CDCN, Kraków 2006, , s. 51, 453.. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził kompanią asystencyjną 39 Dywizji Piechoty.
Służba w Armii Krajowej W okresie od 14 lutego 1941 do grudnia 1943 Stefan Gądzio był komendantem Obwodu Jędrzejów ZWZ-AK. Jego pierwszym ważniejszym rozporządzeniem było wydanie rozkazu do komendantów placówek z początku maja 1942 o utworzeniu oddziałów dywersyjnych. Z początkiem maja 1943 „Kos” awansował na stopień majora. W tym czasie wydał rozkaz likwidacji hitlerowskiego oprawcy Helmuta Kappa. Polecenie przekazano dwom grupom AK z terenu Jędrzejowa. Pierwszą z nich był patrol dywersyjny dowodzony przez Hieronima Piaseckiego, druga grupa składała się z trzech trzyosobowych sekcji likwidacyjnych.