En teoria de probabilitats, la distribució matriu-exponencial és una distribució absolutament contínua amb la transformada racional de Laplace-Stieltjes. Van ser introduïdes per David Cox per primera vegada el 1955 com a distribucions amb transformades racionals de Laplace-Stieltjes.

La funció de densitat de probabilitat és

(i 0 quan x < 0) on

No hi ha restriccions en els paràmetres α, T, s que no corresponguin a una distribució de probabilitat. No hi ha una manera senzilla de determinar si una determinada distribució forma un conjunt de paràmetres. La dimensió de la matriu T és l'ordre de la representació matriu-exponencial.

La distribució és una generalització de la distribució de tipus fase.

Moments Si X té una distribució de matriu-exponencial, el k-èsim moment e donat per

Ajust Les distribucions matriu-exponencials es poden ajustar mitjançant l'estimació de la màxima versemblança.

Referències

Vegeu també Procés d'arribada racional

Categoria:Distribucions de probabilitat