La matriu de correlació creuada de dos vectors aleatoris és una matriu que conté com a elements les correlacions creuades de tots els parells d'elements dels vectors aleatoris. La matriu de correlació creuada s'utilitza en diversos algorismes de processament de senyals digitals.
Per a dos vectors aleatoris i , cadascun dels quals conté elements aleatoris el valor esperat i la variància dels quals existeixen, la matriu de correlació creuada de i es defineix per i té unes dimensions . Escrit per components:
Els vectors aleatoris i no cal que tinguin la mateixa dimensió, i també poden ser un valor escalar.
Exemple:
Per exemple, si i són vectors aleatoris, llavors és una matriu on representa .
Referències
Categoria:Matemàtica aplicada