La distribució Lomax, condicionalment també anomenada distribució Pareto Tipus II, és una distribució de probabilitat de cua pesada que s'utilitza en negocis, economia, ciència actuarial, teoria de les cues i modelització del trànsit d'Internet. Porta el nom de K.S.Lomax. És essencialment una distribució de Pareto que s'ha desplaçat de manera que el seu suport comenci a zero.
Caracterització Funció de densitat de probabilitat La funció de densitat de probabilitat (pdf) per a la distribució Lomax ve donada per
amb paràmetre de forma i paràmetre d'escala . La densitat es pot reescriure de manera que mostri més clarament la relació amb la distribució de Pareto Tipus I. Això és:
Moments no centrals El º moment no central només existeix si el paràmetre de forma supera estrictament , quan el moment té el valor
Referències
Lomax