vignette|250 px|Distribution des erreurs. homoscédasticité vignette|250 px|Distribution des erreurs. hétéroscédasticité
En statistique, l'homoscédasticité est une propriété fondamentale du modèle de la régression linéaire générale et fait partie de ses hypothèses de base. Cette notion provient du grec et est composée du préfixe homós (« semblable, pareil ») et de skedasê (« dissipation»).
On parle d'homoscédasticité lorsque la variance des erreurs stochastiques de la régression est la même pour chaque observation (de à observations). La notion d'homoscédasticité s'oppose à celle d'hétéroscédasticité, qui correspond au cas où la variance de l'erreur des variables est différente. Dans le cas d'hétéroscédasticité, , où peut être différent de , pour , .
Tests d'homoscédasticité Test de Breusch-Pagan Test de Goldfeld et Quandt Test de Bartlett Test de Levene
Tests nécessitant l'homoscédasticité
Test de Student
Voir aussi Articles connexes Test de Breusch-Pagan, test de l'homoscédasticité du terme d'erreur dans une régression linéaire. Hétéroscédasticité Liens externes Normalité des résidus en fonction des valeurs prédites
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