Чан Калок

Калок Чан (; ; родился в 1961 году, Гонконг, Британская империя) — китайский экономист, декан и профессор экономики Китайского университета Гонконга.

Биография Калок Чан родился в 1961 году в Гонконге.

Калок Чан в 1985 году получил степень бакалавра наук по экономике в Китайском университете Гонконга, а в 1983 году Чан отправился в США, где в 1990 году был удостоен степени доктора философии по финансам в Университете штата Огайо.

Преподавательскую деятельность начал в качестве экономики в 1990—1995 годах, ассоциированным профессором экономики в 1995—1997 годах в Университете штата Аризона. Вернувшись в Гонконг, был ассоциированным профессором в 1995—2000 годах, полным профессором в 2000—2002 годах, заведующим кафедрой по финансам с 2002 года, профессором кафедры имени Синержиса-Джеффри Иена с 2008 года, деканом в 2013—2014 годах в Гонконгском университете науки и технологии. В настоящий момент также является деканом и профессором по финансам на кафедре имени Вэй Луна Бизнес школы Китайского университета Гонконга с 2014 года.

Калок Чан был приглашённым сотрудником на факультете экономики и финансов Городского университета Гонконга в 1994 году, приглашённым профессором Национального университета Сингапура в 2000—2001 годах и в 2007 году, приглашённым профессором Наньянского технологического университета в 2006 году, соредактором в 1997—2008 годах, помощником редактора с 2008 года журнала «Pacific-Basin Finance Journal» и помощником редактора «Journal of Financial Research» в 2006—2013 годах и «Review of Finance» в 2008—2011 годах, «Asia-Pacific Journal of Financial Studies» в 2007—2010 годах, «Finance Letters» в 2003—2006 годах, «Asia-Pacific Journal of Finance» в 1996—1998 годах, президентом Азиатской финансовой ассоциации в 2008—2010 годах.

Калок Чан является помощником редактора журнала «Journal of Applied Finance» с 2013 года и «Journal of Financial Perspectives» с 2012 года, «Emerging Market Review» с 2007 года, председателем организационного комитета Гонконгского института банкиров с 2008 года, членом комитета наблюдения с 2014 года, членом инвестиционного комитета администрации больницы с 2009 года, членом Hang Seng Index с 2008 года.

Награды

1988 — стипендия Маккой от Университета штата Огайо; 1989 — награда за выдающиеся научные достижения от университета штата Огайо; 1989 — президентская стипендия от Университета штата Огайо; 1994 — грант помощи факультета от Университета штата Аризона; 1994 — исследовательский грант от Университета штата Аризона; 1994 — исследовательский грант от PACAP; 1997 — стипендия от фонда Вэй Луна от Гонконгского университета науки и технологии; 2000 — трёхлетняя стипендия от фонда Вэй Луна; 2000 — двухлетняя стипендия от фонда докторантуры; 2002 — премия за лучшую работу от PACAP на Международной конференции по финансам; 2003 — премия за выдающуюся работу от Восточной финансовой ассоциации; 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 — исследовательский грант от Исследовательского совета Гонконга; 2003 — вошёл в лист топ-1000 самых цитируемый экономистов в 1990—2000 годах по версии М. Блауга; 2001, 2009, 2011 — вошёл в топ финансовых исследователей Азиатско-тихоокеанского региона по версии журнала «Pacific-Basin Finance Journal»; 2006 — исследовательская премия Барклайса от Глобальных инвесторов Австралии; 2008 — премия за лучшую работу от Китайской международной конференции по финансам; 2011 — исследовательская премия от Гонконгского общества финансовых аналитиков.

Библиография

Chan K., Chan Y.C. Price Informativeness and Stock Return Synchronicity:Evidence from the Pricing of Seasoned Equity Offerings//Journal of Financial Economics, 2014 Chan K., Cakici N., Topyan K. Cross-Sectional Stock Return Predictability in China//European Journal of Finance, 2014 Chan K., Dasgupta S., Gao N. When the Tail Wags the Dog: Industry Leaders and Cross-Industry Information Diffusion// Management Science, Vol 59, no. 11, 2013 — pp. 2566—2585 Chan K., Hameed A., Kang W. Stock Price Synchronicity and Liquidity // Journal of Financial Markets,Vol 16, 2013 — pp. 416—438 Chan K., Covrig V. Why Foreign Investors Trade More Frequently? // Journal of International Money and Finance, Vol 31, 2012 — pp. 793—817 Chan K., Chung P. Asymmetric Price Distribution and Bid-Ask Quotes in the Stock Options Market//Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol 41, 2012 — pp.87-102 Chan K., Tse Y., William M. The Relationship between Commodity Prices and Currency Exchange Rates: Evidence from Futures Markets // Commodity Prices and Markets / edited by Takatoshi Ito and Andrew K. Rose, NBER-EASE Vol 20, 2011 — pp.47-71 Chan K., Covrig V., Ng L. Home Bias and Firm Value, Evidence from Holdings of Mutual Funds Worldwide// Journal of International Economics, 2009 — pp. 230—241 Chan K., Menkveld A.J., Yang Z. Information Asymmetry and Asset Prices: Evidence from the China Foreign Share Discount//Journal of Finance, Vol 63, 2008 — pp.159-196 Bae K.-H., Chan K., Fong W.-M. International portfolio allocations during the Asian financial crisis: Evidence from U.S. closed-end funds // Stock Market Liquidity: Implications for Market Microstructure and Asset Pricing / ed. G.N. Gregoriou and F.-S. Lhabitant, 2008 Chan K., Kot H.-W. Portfolio Concentration and Closed-End Fund Discounts: Evidence from the China market//Emerging Market Finance, Vol 9, 2007- pp.129 −143 Ahn H.-J., Cai J., Chan K., Hamao Y. Tick Size Change and Liquidity Provision on the Tokyo Stock Exchange//Journal of the Japanese and International Economies, Vol 21, 2007 — pp. 173—194. Chan K., Menkveld A.J., Yang Z. The informativeness of domestic and foreign investors’ stock trades: Evidence from the perfectly segmented Chinese market//Journal of Financial Markets, Vol 10, 2007 — pp. 391—415 Chan K., Hameed A. Stock Price Synchronicity and Analyst Coverage in Emerging Markets // Journal of Financial Economics, Vol 80, 2006 — pp.115-147 Chan K., Kot H.-W. Price Reversal and Momentum Strategies // Journal of Investment Management, Vol 4, 2006 — pp.70-89. Chan K.,"Market Segmentation and Share Price Premium: Evidence from Chinese Stock Markets" 2005, with Johnny Kwok, Journal of Emerging Market Finance, 4, 43-61. Chan K.,"What Determines the Domestic Bias and Foreign Bias? Evidence from Mutual Fund Equity Allocations Worldwide", with Vincentiu Covrig and Lilian Ng, 2005, Journal of Finance Vol 60, 1495—1534 Chan K., "Free Float and Market Liquidity: Evidence from Hong Kong Government’s Intervention, " with Yue-Cheong Chan and Wai-Ming Fong, 2004, Journal of Financial Research, Vol 27, 179—197. Chan K., "Under-pricing and Long-term Performance of IPOs in China, with K.C. John Wei and Junbo Wang, 2004, Journal of Corporate Finance, Vol 10, 409—430. Chan K., «Investability and Return Volatility in Emerging Equity Markets», with Kee-Hong Bae and Angela Ng, 2004, Journal of Financial Economics, Vol 71, 239—263. Chan K., «What If Trading Location is Different from Business Location? Evidence from Jardine Group Trading», with Allaudeen Hameed and Sie-Ting Lau, 2003, Journal of Finance, Vol 58, 1221—1246. Chan K., "The Informational Role of Stock and Option Volume, " with Peter Chung and Wai-Ming Fong, 2002, Review of Financial Studies 15,1049-1075. Chan K., «Limit Orders, Depth, and Volatiltiy, Evidence from Stock Exchange of Hong Kong» with Hee-Joon Ahn and Kee- Hong Bae, Journal of Finance, 2001, Vol 56, 767—788. Chan K., «Depository Receipts, Country Funds, and the Peso Crash: The Intraday Evidence», with Warren Bailey and Peter Chung, Journal of Finance, 2000, Vol 55, 2693—2717. Chan K., «Overnight Information and Intraday Trading Behavior: Evidence from NYSE Cross-Listed Stocks and their Local Market Information», with Mark Chockalingam and Wan Lai, Journal of Multinational Financial Management, 2000, Vol 10, 495—509. Chan K., "Trade Size, Order Imbalance, and the Volatility-Volume Relation, " with Wai-Ming Fong, Journal of Financial Economics, 2000, Vol 57, 247—273. Chan K., «Profitability of Momentum Strategies in the International Equity Markets», with Allaudeen Hameed and Wilson Tong, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, Vol 35, 153—172. Chan K., «Bid-Ask Spread and Arbitrage Profitability: A Study of the Hong Kong Index Futures and Options Market», with Kee-Hong Bae and Yan-Leung Cheung, Journal of Futures Market , 1998, Vol 18, 743—763. Bessembinder H., Chan K. Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis//Financial Management, Vol 27, No 2, 1998 -pp.5-17 Chan K., McQueen G., Thorley S. Asian Stock Market Bubbles// Pacific-Basin Finance Journal, Vol 6, 1998 -pp.125-152. Bessembinder H., Chan K., Seguin P. An Empirical Examination of Information, Differences of Opinion, and Trading Activity //Journal of Financial Economics, Vol 40, 1996 -pp.105-134 Chan K., Chung P., Johnson H. Intraday Bid-Ask Spread Pattern in the Stock and Option Market// Journal of Finance and Quantitative Analysis, Vol 30, 1995 -pp.329-346 Chan K., "Vector Autoregression or Simultaneous Equations Model? The Intraday Relationship Between Index Arbitrage and Market Volatility, " with Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1995, Vol 19, 173—179. Chan K., "The Profitability of Technical Trading Rules in the Asian Stock Markets, " with Hank Bessembinder, Pacific- Basin Finance Journal, 1995, Vol 3, 257—284. Chan K., "Why Option Prices Lag Stock Prices: A Trading-Based Explanation, " with Peter Chung and Herb Johnson, Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1957—1967. Chan K., "Imperfect Information and Cross-Autocorrelation Among Stock Prices, " Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1211—1230. Chan K., «Index Arbitrage, Spot and Futures Price Volatility, and Spot Market Volume: A test with Intraday Transactions Data», with Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1993, Vol 17, 663—688. Chan K., "Price Volatility in the Hong Kong Stock Market: A Test of the Information and Trading Noise Hypothesis, " with Yue-cheong Chan, Pacific-Basin Finance Journal, 1993, Vol 1, 189—201. Chan K., "Time Varying Risk Premia and Forecastable Returns in Futures Markets, " with Hank Bessembinder, Journal of Financial Economics, Vol 32, 1992 — pp.169-193. Chan K. A Further Analysis of the Lead-lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Markets//Review of Financial Studies, Vol 5, 1992 — pp.123-152. Chan K., Chan K.C., Karolyi A. Intraday Volatility in the Stock Market and Stock Index Futures Market//Review of Financial Studies, Vol 4, 1991 — pp.657-684.

Примечания