Информационное неравенство (математическая статистика) — неравенство для несмещённой оценки с локально минимальной дисперсией, задающее нижнюю границу для величины дисперсии этой оценки. Играет важную роль в теории асимптотически эффективных оценок.
Формулировка Обозначим — данные наблюдений, — оцениваемый на их основе параметр, — условная плотность вероятности распределения, информацию Фишера как . Пусть , — любая статистика с , для которой производная по от математического ожидания существует и может быть получена дифференцированием под знаком интеграла. Тогда справедливо информационное неравенство: .
Примечания
Литература
Категория:Математическая статистика Категория:Теория оценивания