Фиксированные эффекты с индивидуальными наклонами () — разновидность регрессионного анализа на панельных данных с фиксированными эффектами, позволяющая получать оценки не только индивидуального эффекта в общей константе модели (как делает стандартная FE-модель), но и вводить характерные для индивидов в выборке наклоны для независимой переменной. FEIS-оценки были впервые введены в статье (). __NOTOC__ Формальный вид обобщил предложенный в () способ оценки с индивидуальными наклонами так, что стандартные FE-оценки были рассмотрены как частный случай FEIS-оценок. Если общая FEIS-модель выглядит следующим образом: , где — отклик, и — наблюдаемые изменяющиеся во времени предикторы, — регрессионные коэффициенты при них, — ненаблюдаемые индивидуальные эффекты, а — регрессионные остатки, то стандартная FE-модель равносильна выше изложенной при .
Применение Эксперименты по методу Монте-Карло показали, что оценки FEIS более приемлемый выбор, нежели стандартные FE в случае, если допущение о параллельности трендов независимых переменных для разных индивидов не работает.
В модель FEIS реализована через дополнение xtfeis.ado.
Примечания
Литература
Категория:Эконометрика Категория:Регрессионный анализ панельных данных