Фильтр Ходрика-Прескотта — метод сглаживания временных рядов в целях устранения из них циклической компоненты и выделения трендовой составляющей. Фильтр активно используется в макроэкономических исследованиях экономических циклов.
Определение Математически фильтр Ходрика-Прескотта записывается как задача минимизации следующей функции потерь.
где – наблюдаемые данные; – трендовая компонента.
Если , то решением являются . Если , то формула дает линейный тренд. Выбор оптимального значения параметра является самостоятельной задачей. В оригинальной статье Ходрика и Прескотта рекомендовано значение 1600 для квартальных данных.
См. также Экономические циклы Потенциальный выпуск Разрыв выпуска
Примечания
Литература
Категория:Макроэкономика